▷ Que es el vix bolsa | Actualizado julio 2024

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Los futuros y las opciones sobre el VIX tienen características únicas y se comportan de forma diferente a otros productos financieros basados en materias primas o acciones. Es importante comprender estas características y sus implicaciones. Los futuros y opciones sobre el VIX pueden ofrecer a los participantes en el mercado flexibilidad para cubrir una cartera, emplear estrategias en un esfuerzo por generar rendimientos a partir de las diferencias de precios relativos, o expresar una perspectiva alcista, bajista o neutra de la volatilidad implícita del mercado en general.

Uno de los mayores riesgos para una cartera de acciones es un descenso del mercado en general. El índice VIX ha tenido históricamente una fuerte relación inversa con el índice S&P 500®. En consecuencia, una larga exposición a la volatilidad puede compensar un impacto adverso de la caída de los precios de las acciones. Los participantes en el mercado deben considerar el plazo y las características asociadas a los futuros y opciones del VIX para determinar la utilidad de dicha cobertura.

Los futuros sobre el VIX ofrecen un juego puro sobre el nivel de volatilidad esperado. Expresar un sentimiento largo o corto puede implicar la compra o venta de futuros del VIX. Por otra parte, las opciones sobre el VIX pueden proporcionar medios similares para posicionar una cartera ante posibles aumentos o disminuciones de la volatilidad prevista.

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VIX es el símbolo y el nombre popular del Índice de Volatilidad CBOE del Chicago Board Options Exchange, una medida popular de la expectativa de volatilidad del mercado de valores basada en las opciones del índice S&P 500. El CBOE lo calcula y difunde en tiempo real, y a menudo se le denomina índice del miedo o indicador del miedo.

El VIX tiene su origen en las investigaciones de economía financiera de Menachem Brenner y Dan Galai. En una serie de artículos que comenzaron en 1989, Brenner y Galai propusieron la creación de una serie de índices de volatilidad, comenzando con un índice sobre la volatilidad del mercado de valores, y pasando a la volatilidad de los tipos de interés y de los tipos de cambio[1][2][se necesita una cita completa].

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¿Qué es el VIX? El VIX es el símbolo del índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange. Es una medida del nivel de volatilidad implícita, no de la volatilidad histórica o estadística, de una amplia gama de opciones, basada en el S&P 500. Este indicador se conoce como el “indicador del miedo del inversor”, porque refleja las mejores predicciones de los inversores sobre la volatilidad o el riesgo del mercado a corto plazo. En general, el VIX empieza a subir en momentos de tensión financiera y disminuye a medida que los inversores se vuelven complacientes. Es la mejor predicción del mercado sobre la volatilidad del mercado a corto plazo.

La volatilidad implícita es la volatilidad esperada del subyacente, en este caso una amplia gama de opciones sobre el índice S&P 500. Representa el nivel de volatilidad del precio implícito en los mercados de opciones, no la volatilidad real o histórica del propio índice. Si la volatilidad implícita es alta, la prima de las opciones será alta y viceversa. En general, el aumento de las primas de las opciones, si suponemos que todas las demás variables permanecen constantes, refleja el aumento de las expectativas de volatilidad futura del índice bursátil subyacente, lo que representa niveles de volatilidad implícita más elevados.

avance del índice vix

El índice de volatilidad CBOE -también conocido como VIX- es el principal indicador de la volatilidad del mercado bursátil. El índice de volatilidad VIX ofrece una visión de cómo se sienten los profesionales financieros sobre las condiciones del mercado a corto plazo. Entender cómo funciona el VIX y lo que dice puede ayudar a los operadores a corto plazo a ajustar sus carteras y a tener una idea de hacia dónde se dirige el mercado.

El VIX, conocido formalmente como índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange (CBOE), mide la volatilidad que los inversores profesionales creen que experimentará el índice S&P 500 en los próximos 30 días. Los profesionales del mercado se refieren a esto como “volatilidad implícita” -implícita porque el VIX rastrea el mercado de opciones, donde los operadores hacen apuestas sobre el rendimiento futuro de diferentes valores e índices de mercado, como el S&P 500.

Para las personas que observan el índice VIX, se entiende que el S&P 500 representa “el mercado de valores” o “el mercado” en su conjunto. Cuando el índice VIX sube, refleja que los inversores profesionales responden a una mayor volatilidad de los precios en el S&P 500 en particular y en los mercados en general. Cuando el VIX disminuye, los inversores apuestan por que habrá menores movimientos de precios al alza o a la baja en el S&P 500, lo que implica mercados más tranquilos y menos incertidumbre.